НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ
Телефон: +7 495 980-98-74
Почта: info@nfa.ru
Адрес: 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д.9 стр.1, оф. 301
RUONIA®
Ставка - 9.59%

Дата ставки - 27.04.2017

Объем операций - 128.89 млрд. руб.
Партнер НФА

МЕТОДИКА расчета индикативной взвешенной рублевой депозитной ставки «овернайт» российского межбанковского рынка RUONIA (скачать/открыть)

 

Общие принципы RUONIA 

 

  1. Индикативная взвешенная ставка однодневных рублевых кредитов (депозитов) RUONIA (Ruble OverNight Index Average) отражает оценку стоимости необеспеченного рублевого заимствования на условиях «overnight» стандартным заемщиком из числа российских банков с минимальным кредитным риском.
  2. Ставка RUONIA рассчитывается Банком России по методике, разработанной Саморегулируемой Организации Национальной Фондовой Ассоциацией (СРО НФА) совместно с Банком России, на основе информации о депозитных сделках, заключенных ведущими российскими банками из списка RUONIA между собой в течение всего дня.
  3. Список банков – участников RUONIA формируется Экспертным советом СРО НФА и согласовывается с Банком России. В список RUONIA входят не менее 25 и не более 35 банков.
  4. Используемая для расчета ставки RUONIA информация представляется банками-участниками RUONIA по форме отчетности 0409701 "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках" в соответствии с Указанием Банка России от 12/11/2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
  5. Из расчета исключаются сделки с признаками ошибочности или нерыночности.

Перед началом расчета, из массива сделок участников RUONIA исключаются сделки между кредитными организациями, входящими в одну банковскую группу. Для этих целей используется форма отчетности № 0409801 по каждой кредитной организации, входящей в список участников RUONIA на последнюю доступную дату. 

 

I.                  Разбиение ставок рублевых депозитных сделок «овернайт» российского межбанковского рынка по диапазонам:

 

1.     Ставки (отдельно по размещению и отдельно по привлечению) выстраиваются в ряд от минимальной ставки до максимальной.

2.     Полученный ряд разбивается на подгруппы (диапазоны). Критерием разбивки на подгруппы (критерием выбора шага диапазона) является величина разницы максимальной и минимальной ставок по парным сделкам на рублёвом межбанковском рынке «овернайт» в данный день:

·       При разнице ставок 0 – 10% шаг диапазона составляет 0,10%;

·       При разнице ставок 10 – 20% шаг диапазона составляет 0,25%;

·       При разнице ставок 20 – 100% шаг диапазона составляет 1%;

·       При разнице ставок выше 100% шаг диапазона составляет 10%.

 

II.               Группировка сделок:

 

1.      В случае заключения кредитной организацией сделок привлечения или размещения денежных средств с одним контрагентом по ставкам входящим в один диапазон, сделки суммируются и при выборе корректных сделок (пункт III) рассматриваются как одна сделка.

 

III.            Выборка корректных и рыночных рублевых депозитных сделок «овернайт» российского межбанковского рынка для целей расчёта ставки RUONIA.

 

1.     Выборка корректных и рыночных сделок производится по следующей схеме:

1.     Рассчитывается среднедневной объём сделок всех участников RUONIA между собой за предшествующие 3 месяца.

2.     Каждая рублёвая депозитная сделка «овернайт» каждого банка-участника RUONIAпроверяется на возможную ошибку и нерыночность. Под ошибкой или нерыночностью для целей расчёта RUONIAпонимается:

·       объём одной парной сделки, ставка по которой встречается только у двух участников превышает 15% от среднедневного объёма, рассчитанного в соответствии с п. III.1.1;

·       объём одной парной сделки, ставка по которой встречается у нескольких участников превышает 20% от среднедневного объёма, рассчитанного в соответствии с п. III.1.1;

·       объём одной непарной сделки превышает 10% от среднедневного объёма, рассчитанного в соответствии с п. III.1.1;

·       пятикратное или более превышение объёма непарной сделки над максимальным объёмом сделки такого типа, заключённой данным банком-участником за предшествующие 3 месяца.

Сделки, признанные по этим критериям ошибочными или не рыночными, исключаются из расчёта RUONIA.

 

IV.             Ранжирование и последующий отбор ставок производится следующим образом.

 

1.     По каждой из полученных подгрупп (диапазонов) рассчитываются следующие показатели:

·       Объём сделок, вошедших в подгруппу;

·       Количество сделок, вошедших в подгруппу;

·       Количество банков, представленных сделками подгруппы.

2.     Полученные показатели по всем подгруппам проверяются на соответствие следующим критериям:

1.      Объём сделок привлечения и размещения, вошедших в подгруппу, составляет не менее 5% от общего объёма сделок привлечения и размещения соответственно;

2.      Количество сделок привлечения и размещения, вошедших в подгруппу, составляет не менее 5% от общего объёма сделок привлечения и размещения соответственно;

3.      Количество привлекавших и размещавших банков, оказавшихся представленными в подгруппе, составляет не менее 5% от общего числа соответственно привлекавших и размещавших банков-участников;

4.      Суммарное количество привлекавших и размещавших банков, оказавшихся представленными в подгруппе, оказывается не менее четырёх.

3.     Подгруппы, удовлетворяющие одновременно всем указанным в п. IV.2 критериям, признаются значимыми, остальные признаются незначимыми.

4.     Среди сделок значимых подгрупп определяется минимальнаяRMIN и максимальная ставка RMAX.

5.     Производится расчёт общего объёма всех сделок, находящихся в диапазоне от RMINдо RMAX. Полученное число проверяется на соответствие устанавливаемому критерию репрезентативности и значимости IV.6.

6.     С целью обеспечения репрезентативности и значимости рассчитываемой ставки RUONIAнастоящим устанавливается минимальное допустимое значение совокупного объёма принятых к расчёту ставок – 80% от массива сделок за расчётный день, полученного по итогам выборки согласно п. IV.1.

7.     В случае, если критерий IV.6 не соблюдён (т.е. суммарный объём отобранных сделок составляет менее 80% массива по итогам выборки п.IV.1), то пороговое значение критериев IV.2.1-IV.2.3 уменьшается на 0,25%-ных пункта, и последовательность операций IV.3 – IV.6  повторяется. В случае, если критерий IV.6 не соблюден, и пороговое значение критериев IV.2.1-IV.2.3 равно 0%, то критерий IV.2.4 уменьшается на 1, значения критериев IV.2.1-IV.2.3 восстанавливаются до первоначальных  и последовательность операцийIV.3 – IV.6 повторяется. Данные действия (уменьшение пороговых значений критериев и повтор последовательности операций) повторяются до тех пор, пока условие IV.6 не окажется соблюдено.

 




 

 

VI. Публикация полученного значения ставки RUONIA

 

Банк России передает в НФА данные для публикации ставки RUONIA на сайте www.ruonia.ru не позднее 17:00 по московскому времени следующего рабочего дня. Банк России также размещает эту информацию на своем официальном сайте в сети Интернет.